oetti-ds GmbH

Beschrijving

Tijdens mijn laatste kerstvakantie heb ik een op AI gebaseerd handelsmodel gebouwd en het vervolgens vanaf 19 januari getest met echt geld. Het model genereert een prognose van de markontwikkeling, die ik toepas op CFD’s op de DAX- of DOW Jones-index. Het doel van de test was ten eerste te zien of mijn machine learning-model werkt en ten tweede ervaring op te doen met CFD-handel. Omdat het succesvol begon, heb ik na vier maanden extra particulier (echt) geld toegevoegd en daarmee mijn totale investering verviervoudigd.

De resultaten na 9 maanden: Het model (precies gezegd zijn er 4 modellen per markt) werkt! In ongeveer 64% van de gevallen waren mijn prognoses juist en leidden ze tot winst. Ook de statistische nauwkeurigheid van de modellen lag in deze orde van grootte, zodat ik ervan uit kan gaan dat het geen toeval is. Het overwicht van de juiste ten opzichte van de onjuiste prognoses leidde tot een totale performance van +46% (tegenover +12% bij de DAX). In de fase met negatieve performance (juni) experimenteerde ik trouwens (te veel) met nieuwe markten en modellen en was ik ook, door mijn persoonlijk hogere inleg, onzeker / foutgevoelig. In juli en augustus heb ik gepauzeerd met investeren, omdat ik ten eerste gefrustreerd was door de negatieve fase daarvoor en vervolgens ook nog te maken had met technische problemen (met de Yahoo-API), om nog maar te zwijgen van een paar weken vakantie.

Sinds september ben ik weer geïnvesteerd, gefocust en op koers. Wat betekent dat nu? Ik ga waarschijnlijk, met een beetje geduld, rijk worden (--> exponentiële groei). Mijn vrouw zei aan het begin: “Dit kan toch helemaal niet werken. Waarom doet niet iemand anders dat al?” Mijn interpretatie: ook al gaat het om simpel machine learning en niet om “raketwetenschap”, het idee bevat in detail toch behoorlijk geniale elementen. De uitvoering van de beleggingsstrategie met CFD’s in combinatie met de juiste micro-timing, stop-loss- en take-profit-afdekkingen is “heel tastbaar slim”.

Blijkbaar zijn er onder de ongeveer 1 miljoen professionals in de beleggingsbranche alleen ongelooflijk veel (overschatte) sukkel(s) die niets klaarspelen, behalve dan puur criminele rommel zoals CumEx-instrumenten.

Daar heb je echt een “aangevlogen” data scientist uit Germering bij München voor nodig om hun te laten zien hoe het moet!? Blijkbaar ben ik gewoon een verdomd goede data scientist. Anders zou ik mijn pensioen er niet op durven te zetten. (Opmerking: ik heb geleerd dat bescheidenheid en subtiele hints op LinkedIn niet echt werken). En hoe gaat het nu verder? Nee, ik zal nooit het geld van anderen investeren en ik wijs alle verzoeken daartoe af (zelfs van familieleden, naaste vrienden enz.).

Daarvoor zijn meerdere redenen: ik heb tot nu toe slechts een fractie van mijn eigen geld geïnvesteerd. Dat betekent dat ik nog enige scepsis heb en daarom inzet op organische groei van het geïnvesteerde kapitaal. Eerst investeer ik mijn eigen geld, voordat ik met het geld van andere mensen ga spelen. Voor deze afbeelding is geen alt-tekst opgegeven. Het gaat niet om een volledig geautomatiseerd handelsysteem dat door kunstmatige intelligentie wordt aangestuurd, maar om een aanbevelingssysteem dat nog ruimte laat voor menselijke (foutieve) beslissingen. De vier modellen spreken elkaar soms tegen; de signalen zijn niet eenduidig of niet erg sterk. De beslissing of je daadwerkelijk investeert is nog altijd een menselijke beslissing. Dat geldt ook voor de exacte timing van de handelsorders.

Beleg ik om 9:46 uur of om 10:23 uur? In mijn geval heeft het menselijke element geleid tot een groter aantal verkeerde beslissingen en een negatieve performance zodra ik mijn eigen inleg verviervoudigde en ineens veel meer geld “speelde”. Stel je niet voor wat er zou gebeuren als ik met het geld van andere mensen zou handelen. De toegepaste handelsstrategie met CFD’s heeft een beperkte schaalbaarheid en is daarom voldoende voor mijn eigen geld, maar niet voor een fonds met miljoenen. Dat zou je ook met andere instrumenten kunnen uitvoeren, maar dat wil ik niet. Daarom blijf ik “alleen” en helemaal op mezelf investeren en kijken hoe mijn model langzaam en gestaag “geld drukt”. Sorry, mijn vrienden.

P.S.: Als één van die sukkel(s) uit de beleggingsbranche naar mij toe zou komen om het model “te kopen”, dan wil ik dat niet helemaal uitsluiten. Maar, beste sukkel, verspil alsjeblieft mijn tijd niet als u niet in principe bereid bent om een bedrag met een hoger 7-cijferig getal daarvoor te investeren.

https://www.linkedin.com/pulse/ai-based-trading-strategy-46-ytd-michael-oettinger%3FtrackingId=feJVdihOQZOzK2N0q3VhEw%253D%253D/?trackingId=feJVdihOQZOzK2N0q3VhEw%3D%3D